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国信证券EMS提示强下跌阻力大盘蓄势待发较好

2020-11-20 来源:

国信证券:EMS提示强下跌阻力 大盘蓄势待发-110214 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

EMS提示强下跌阻力,大盘蓄势待发模拟基金净值表现:

为了更符合机构主动投资经理的阅读习惯,我们以模拟基金净值和调入调出品种为模式对周报进行调整,模拟基金从纯样本外检验的起点2009年9月11日开始,目前跟踪的基金为3只,对应不同策略。

截止上周五收盘,GSMS基金、GSMS&EMS基金、GSMS价量删选基金累计收益率分别为9.71%、33.24%、16.23%(上周各组合平均收益分别为2.42%、2.39%、3.47%),分别获得13.33%、36.86%、19.84%的超额收益。

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样本外检验结果:

目前已到期65组样本外检验,其中推荐买入的多头组合表现超越沪深300指数共43次,胜率66.2%,平均每期跑赢指数1.96%。删选后多头组合表现超越沪深300共47次,胜率72.3%,平均每期跑赢指数2.39%。超配多头+低配空头的多空组合获得绝对正收益45次,胜率69.2%,平均每期绝对收益1.59%。

最新到期(2月11日)的组合收益情况如下:推荐买入多头组合收益1.72%,沪深300指数收益-1.33%,推荐卖出的空头组合收益-4.62%,多头组合获取超额收益3.05%,而多空组合绝对收益为6.34%。最新到期删选后多头组合收益0.5%,获得1.83%的超额收益,比原模型降低1.22%。

EMS提示继续持仓:

从2月11日的最新测算数据看:上周沪深300指数GSEMS(流通市值加权)为-1.68,沪深300指数上涨1.42%,继续持仓。春节前最后一周2个交易日的平均GSEMS值为0.66,沪深300周涨幅为1.34%,因此无论是将春节前后5个交易日合并还是分开计算,EMS择时结论均为继续持有,只是合并后周平均GSEMS为-0.74,提示延续前期趋势,继续持仓。如果分开计算,则春节后一周指标与指数再次出现底背离,发出一个重复的买入信号,成本高我们认为节后的指标更能代表投资者对后市的看法,特别是上周五(2月11日)大盘在温和放量上涨的背景下,EMS指标仍然提示很强的下跌阻力,大盘后续上涨空间很可能超出大家的预期。

自7月9日发出买入信号以来,沪深300上涨17.3%。

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